국내 ESG펀드 잘 나가네...올해 평균 수익률 시장 지수 상회 > ESG동향

사진=픽사베이 제공 

[ESG경제신문=김현경 기자] 국내 주식에 주로 투자하는 ESG펀드의 올해 상반기 평균 수익률이 코스피와 같은 시장 지수를 상회하며 양호한 성과를 거둔 것으로 드러났다.

국내 의결권 자문사이자 ESG평가기관 서스틴베스트는 최근 발간한 ‘2024 상반기 ESG 펀드 보고서’에서 이같이 밝혔다. 

보고서에 따르면 지난 1월부터 6월까지 국내주식형 액티브 ESG펀드의 평균 수익률은 10.88%로, 코스피(5.37%)와 코스피200(7.27%) 수익률을 모두 초과했다. 액티브 펀드는 패시브 펀드와 비교해 국내 ESG펀드 중 86%의 비중으로 대다수를 차지한다. 

1년 평균 수익률로 비교하면 국내주식형 액티브 ESG펀드의 수익률은 13.02%로 코스피(9.11%) 수익률을 상회했으나 코스피200(13.48%) 수익률을 소폭 하회했다.

반면 3년 평균 수익률로 비교하면 해당 ESG펀드의 수익률은 -3.58%로 두 자릿수 마이너스 수익률을 기록한 코스피(-15.27%) 및 코스피200(-12.72%) 지수 수익률을 모두 큰 폭으로 상회했다. 
보고서는 “국내주식 투자에서 재무요소와 더불어 기업의 ESG성과를 고려하는 것이 장기적으로 하방 리스크 줄이는 데 효과가 있음을 보여준다”고 분석했다.

상반기 국내 ESG펀드 자금 2460억 순유출

올해 상반기 중 국내 ESG 펀드 자금은 2460억원이 순유출됐으나, 주가 상승으로 펀드 순자산은 5조 7476억원을 기록해 작년 말 대비 0.9% 증가한 것으로 나타났다.

보고서에 따르면 국내 ESG 펀드는 지난 6월 말 기준 203개로, 신규 출시 펀드 2개와 ESG전략 추가 펀드 1개를 포함해 작년 말 대비 3개 증가했다. 이는 2020년 이후 가장 작은 증가폭으로, 지난 2월부터 본격 시행된 ESG펀드 공시기준의 영향으로 보인다고 보고서는 분석했다.

특히 펀드 자금흐름과 관련해 국내 및 해외주식형 펀드의 자금유출이 국내외 채권형 펀드로 옮겨가는 흐름이 두드러지면서 “연내 금리인하 기대감이 강화되면서 채권 투자 심리에 긍정적으로 작용한 모습이 관찰된다”고 밝혔다. 

(그래프) 반기별 ESG 펀드 순자산 및 자금 유출입(단위: 억원)

                                                                 서스틴베스트 '2024 상반기 ESG펀드 보고서' 중 발췌

주요 ESG투자전략으로는 ESG통합(Integration) 전략이 국내 ESG 펀드의 84%, 스크리닝 전략이 83%에 적용되면서 가장 빈번히 사용되고 있는 것으로 나타났다. 

이외 기후변화, 청정에너지, 탄소배출권 등 환경(E) 요소를 위주로 하는 테마별(Thematic) 투자 전략이 34%, 주주관여(Engagement) 전략이 27%로 집계됐다. 

보고서는 “정부 주도의 밸류업 정책 시행으로 기관투자자의 수탁자 책임 활동이 강조됨에 따라 인게이지먼트(주주관여) 전략을 주요 또는 보조 투자전략으로 활용하는 ESG펀드가 증가할 전망”이라고 내다봤다. 

한편, 보고서는 모닝스타 데이터를 인용해 해외에서는 상반기 174개의 펀드가 신규 출시돼 글로벌 ESG펀드는 총 7659개로 집계됐다고 밝혔다. 펀드 순자산은 지난 6월 말 기준 3조 920억달러(약 4215조원)로 작년 말 대비 4.2% 증가하며 3조 달러선을 회복했다고 밝혔다. 

출처 : ESG경제(https://www.esgeconomy.com) - 김현경 기자