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일본 GPIF, FTSE ESG 지수 투자 전년 대비 1.5배

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작성자 최고관리자
댓글 0건 조회 62회 작성일 24-12-05 13:17

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FTSE 블러썸 재팬 지수, FTSE 블러썸 재팬 섹터 상대 지수, FTSE 일본 지수 / FTSE 러셀

일본의 여러 공적 연금 펀드가 PRI(책임투자원칙)에 서명함에 따라 약 90조엔(약 814조원) 규모의 자산이 지속 가능한 투자로 운용될 예정이다. 특히 일본 정부는 '그린 트랜스포메이션(GX)' 추진을 비롯하여 개별 투자자와 기관 투자가 모두 ESG 투자에 참여할 수 있도록 장려하고 있다. 이에 따라 일본 내 ESG 투자는 더욱 가속화될 것으로 기대된다.

지난 7일(현지 시각) FTSE 러셀이 발간한 보고서 '기업 ESG 공시의 진화 및 ESG 투자 확대' 에 따르면, 일본 내 ESG 투자가 급격히 확산되고 있다. 이는 일본의 연기금들이 책임투자원칙(PRI)에 서명하고, 개인 저축 계좌인 소액투자비과세제도(Nippon Individual Savings Account, NISA)의 확대 등으로 ESG 투자에 유리한 환경이 조성되고 있기 때문이다.

GPIF 포트폴리오 내 FTSE 블러썸 재팬 지수 시리즈 AUM 26조원 기록

보고서에서 주목한 부분은 FTSE 블러썸 재팬 지수의 성장이다. 이 지수는 높은 ESG 점수를 받은 일본 기업들로 구성되어 있다. FTSE 블러썸 재팬 지수 시리즈에는 FTSE ESG 점수가 3.3 이상인 회사만이 포함되는 FTSE 블러썸 재팬 지수와 산업별로 FTSE ESG 점수 상위 50%를 선정한 FTSE 블러썸 재팬 섹터 상대 지수 2가지 지수가 포함된다.

FTSE 블러썸 재팬 지수 시리즈는 일본공적연금(GPIF) 포트폴리오에 편입되어 있다. 세계 최대 연기금 중 하나인 GPIF의 자산 규모는 2024년 3월 기준 약 245조엔(약 2217조원)에 달한다. 이 중 FTSE 블러썸 재팬 지수 시리즈에 할당된 자산은 약 2조9000억엔(약 26조원)으로, 전년 대비 약 1.5배 증가했다.

2024년 3월 현재 FTSE 블러썸 재팬 지수에 포함된 기업은 311개로, 전년 255개 대비 56개 증가했다. 일본 내 ESG 점수가 높은 기업이 증가하고 있음을 보여준다. 보고서는 개선된 ESG 공개와 성과가 장기적으로 기업 가치에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 분석했다.

FTSE 블러썸 재팬 지수 시리즈, FTSE 일본 지수 상회

FTSE 블러썸 재팬 지수, FTSE 블러썸 재팬 섹터 상대 지수의 초과 수익 기여 분석 / FTSE

보고서는 ESG 투자가 전통적인 시장 지수 대비 우수한 성과를 기록하고 있음을 강조했다. 2024년 2분기 FTSE 블러썸 재팬 지수와 FTSE 블러썸 재팬 섹터 상대 지수는 모두 기준 벤치마크인 FTSE 일본 지수를 상회했다.

보고서의 분석에 따르면 2015년 12월부터 2024년 6월까지 FTSE 일본 지수 대비 FTSE 블러썸 재팬 지수의 장기 초과 수익률은 2042bp(1bp=0.01%p)에 달했으며, 이 중 ESG 요인은 1875bp를 기여했다. FTSE 블러썸 재팬 섹터 상대 지수 또한 FTSE 일본 지수 대비 1118bp의 초과수익률을 기록했고, 1118bp 중 1043bp는 ESG 요인이 기여한 것으로 분석됐다. 보고서는 분석 결과가 일본 주식 시장의 장기 성과와 ESG 요인의 강력한 관련성을 시사한다고 주장했다.

싱가포르 거래소(SGX)의 SGX FTSE 블러썸 재팬 선물(SGX FTSE Blossom Japan Futures) 또한 우수한 성과를 보였다. 2024년 6월 24일 일일 평균 거래량은 1380만달러(약 186억원)를 기록하며, 전년 대비 26% 증가했다. 또한 2024년 3월에는 1억7370만달러(약 2343억원)의 미결제약정을 기록, 최고치를 경신하여 높은 시장 수요를 보여줬다.

출처 : IMPACT ON(임팩트온)(http://www.impacton.net) - 유인영 editor

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